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讲准字270号:Numerical Method for Stochastic Partial Differential Equations

发布时间:2018-09-27|浏览次数:

题目:Numerical Method for Stochastic Partial Differential Equations

主讲:曹延昭

时间:2018年9月28日 10:00

地点:理学院206会议室

主办:理学院


主讲简介:曹延昭,美国奥本大学教授。研究专长:微分方程数值解。曹延昭,美国奥本大学数学与统计学系教授。研究专长:偏微分方程数值解、随机偏微分方程数值解、不确定性下的最优控制等。1983年毕业于吉林大学数学系,1996年获弗吉尼亚理工学院数学博士学位。现为数值分析方面的顶级SCI刊物《SIAM Journal on Numerical Analysis》和SCI期刊《Journal of Integral Equations and Applications》编委。其随机计算方面的研究得到美国空军研究室和自然基金的长期资助。


主讲内容:In this talk, we consider finite element methods for stochastic partial differential equations. We first define the stochastic PDE as a regular PDE perturbed by a Gaussian noice. To discretize the SPDE, we first discretize the noise by a finite dimensional Gaussian. Then we apply a finite element method to the SPDE with finite dimensional noise. Both error analysis and numerical experiments will be presented.


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